1、请问为什么同一个期货合约的价格会随时间而变动？
我们都知道，一个期货品种是分为很多期货合约的。之所以分为很多合约，是因为期货本身的设立目的，是为了现货企业的套期保值。而且期货可以交割，涉及到具体现货，于是设立了多个合约方便现货企业去套保和交割。
比如，期货螺纹钢。
它就存在12个期货合约。可以很明显的看到，螺纹钢1810，就是2018年10月份交割的螺纹，跟螺纹钢1901的价格，是完全不一样的。那么，一个期货品种的不同期货合约，为什么价格不一样呢？
因为这其中涉及到了一个关键因素：时间。
当前螺纹钢1810的价格是4139。而当前螺纹钢1901的价格是3943。这说明了什么？这说明，螺纹钢的投资者们所有的想法经过了博弈后得到了一个结论：2019年1月份的现货螺纹钢，团郑要比塌孙颂2018年10月份的螺纹钢便宜。
这里面包含了具体逻辑关系我个人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的这凯慎个时间段内，市场博弈后认为，这其中有很多因素会导致价格走低。可能是限产政策，可能是淡季旺季，也可能是宏观经济。
因为期货品种的价格，都是人们对未来价格的预期。这个预期可以是很多因素。而螺纹钢每一个期货合约之间都存在着时间的差异。这个时间段内，可能会发生很多事情，导致人们的预期不同。人们的预期不同，人们对待每一个期货品种的交易行为都就会不同，于是，便导致了期货品种的每一个合约的价格，就不相同。
这就是其中的根本原因。
2、为什么期权价格会有很多结算价
不同的行权方式或行权价格。
在某些情况下，期权价格可能会有多个结算价。这通常是因为期权具有不同的行权方式或行权价格，例如欧式期罩知毁权和美式期权。欧式期权只能在期权到期时行权，行权价格是事先确定猛蚂的。
期权价格的结算价是指期权到期时的价格物备，也就是期权实际行权时所使用的价格。在期权交易中，结算价的确定通常由交易所或交易平台进行。
3、为什么期货中同样品种不同合约的价格走向趋同
这个也不能这么说的哇，如果同一个品种不同合约之肆闹间的时间间隔比较小，那么间隔中间这段时间的变化因素就要少一点，而两个合约所处的环境都是一样的，市场的预期对两个品种的影响也会差不者庆多，这样会出现两个合约走向趋同。如果两个合约的时间间隔比较长，那么这中间的变化因素就要多一点，尽管环境一样，但是市场预期对两个合约的影响有可能是相反的，或者是近期和远期裂嫌罩合约的影响因素不是对每个合约的印象都是一样的。当然，如果是在整个大环境是牛市或者熊市的话，那么不同合约的走向基本是趋向一致。
4、在商品期货里同一个品种为什么会有12个 而且它们的价格还不一样
这是12个最后交割期不同的合约，比如白银1411就是指要在2014年11月交割的品种。他们的价埋升格不同是因为交易者弯纤老对未来的预期不同，通常来说，商品价格的长期趋势是上涨的，因为货币总在竖穗贬值。
对于其他商品来说，可能就不是每个月都有交割了。比如国内的粮食期货品种，有的就只有单月份（1、3、5、7、9、11）......
5、同一品种期权和期货走势一样吗
不一样。
1.
交易规则不同 期权是歼漏一种期货合约,标的物是合约。根据投资者熟悉的期权合约,期权合约中规定了合约的到期时配做间。不同合约的到期时间不同,交易时间也不同。比如铜期货和橡胶期权等。
2.
风险大小不同 期权交易规则的不同,会带来二者的风险差异。比如认购期权交易风险大,认沽期权交易风险小。
3.
交易时间不同 期权合约规定时间不同,
4.
交易时间不同 期权交易时间是合约规定的交易氏卖烂时间,而期货交易时间是合约规定的
6、期权的买入价和卖出价为什么会不相等？
因为买方出卖期权
一个是减少损失
一个是获取差价收益
减少损失时
标的物
价格走势与买方预测的出现背离
这时期权的
权利金
也会减少
卖时就比买时少：
想获取差价收竖让益
那么权利圆则金就比买时要高橘纤棚
7、为什么同一资产的不同期权会有不同的隐含波动率
市场上买方和卖方的需求和供给不一致。期权的价格依赖于标的产品的价格、执行咐世巧价格、无风险利率、从目前到期权到期的衡键时间、基础资产的波动率等变量，同一资产的不同期权会有返闷不同的隐含波动率主要是由于市场上买方和卖方的需求和供给不一致所导致的。隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。
8、期权价格的含义及影响因素
期权价格，即权利金，指的是期权买卖双方在达成期权交易时，由买方向卖方支付的购买该项期权的金额。期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的仿芦敲定价格对应不同的期权价格。 期权价格是由买卖双方竞价产生的。期权价格分成两部分，即内涵价值和时间价值。期权价格=内涵价值+时间价值。 内涵价值是立即执行期权合约时可获取的利润。对于买权来说，内涵价值为执行价格低于期货价格的差额。对于卖权来说，内涵价值为执行价格高于期货价格的差额。
影响期权价格的因素
到期日当天的期权价值由内涵价值(履约价格和标的物价格的差)来决定，但在到期日以前影响期权价格的因素却很多，如：标的物价格、期权履约价格、距到期日的剩余时间、无风险预期年化利率等。
1.标的物的市场价格
标的物价格和履约价格是影响期权价值的重要因素。我们知道是以某一特定价格买入一定数量标的物的权力，因虚拦为履约价格是一定的，如果标的物价格上升，标的物价格和履约价格的差---看涨期权的内涵价值就会增加，看涨期权的价值也就随着增加；同理，因为看跌期权是以某一特定价格卖出一定数量标的物的权力，履约价不会变，所以标的物价格越低，履约价格和标的物价格的差---看跌期权的内涵价值就会越高，看跌期权的价值也会增加。
2.履约价
如果是看涨期权，履约价越高对买方越不利，所以履约价高的看涨期权会相对便宜，相反履约价越低看涨期权会越贵。
与看涨期权相反，看跌期权的履约价越低对买方越不利，所以履约价低的看跌期权会相对便宜，履约价高则会比较贵。
3.距离到期日的剩余时间
与前面提到的时间价值概念是相同的，在其它条件相同的情况下剩余时间多的期权会比剩余时间少的期权价格高。这是因为距离到期日的剩余时间越多，标的物就越有充分的时间向买家有利的方向变动，随着到期日的临近，发生变动的机率也会减小，时间价值也就会逐渐减少。但时间价值的减少速度与剩余时间的减少并不成比例，在距离到期日还有很多天时，时间价值的减少是相当缓慢的，而当距到期日没有几天的时候时间价值的减少速度会变得非常快。
4.波动率
不管是看涨期权还是看跌期权，当标的物的价格波动率增大时期权的价值会随之增加。我们知道期权的损益是不对称的，波动率越差大胡大意味着买方可能获利的概率越大。当然买方面临损失的概率也相应增大，但是因为买方面临的最大损失就是期权的权利金，风险已经被锁定，而如果标的物价格向买方有利的方向波动，获利却是不断增加的，所以波动率对期权的价值产生正的影响。
5.无风险预期年化利率
无风险预期年化利率是指期权交易中的机会成本(Opportunity Cost)。
我们来看一下买入看涨期权和买入标的资产的区别。如果买入了看涨期权，只要先付定金(权力金)以后付款就可以，而买入现货要马上付款。也就是说相对于买入现货来说，买入看涨期权具有延迟付款的效果，那么预期年化利率越高对看涨期权的买方来说也就越有利，即随着预期年化利率的增加，看涨期权的价格随之增加。而买入看跌期权要比买入现货晚收到货款，所以看跌期权的价格随预期年化利率增加而减少。
9、期权价格的定义
期权价格通常是嫌唯毁期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中芹备表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：期权价格 英语为：option price。每份期权合约的市场交易价。股票期权以100股为基本交易单位。报价时以整份合约价格的1%进行。当市值为100元一股的股票期权报价为5/8元时，表示一股股票山销的权益为62.5分，一份100股的合约交易价格为62.5元。参见：期权金；权利金，option premium
10、为什么每个看涨期权和看跌期权的价格不一样
键简返 预期未来标的物的价格将上涨 期货合约持有人会卖出看跌期权收取一定的保证金 因为期权买方 如果不会行权 期权的卖方就活得权利金
卖出看跌还是看涨最主要期权卖方持有期货合约为多头还是空头 如果是多头就是看涨期权 空头就是看跌期权 如果期权的买方就是买进看xx期权 是卖方就是卖出xx期权
比如 你现在是9月份的大豆期货合约空头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格上涨 你就会卖出看跌期权 你就是期权的卖方 我预期未来大豆期货合约会下降 我就愿意付你50每吨的的权利金来买你的大豆期货合约 我就是期权的买方 过了一段时间 9月份大豆期货合约 涨稿饥到3110元每吨 如果我行权 我将会是期货上的空头 我会亏损110元每吨 所以我不行权损失50元每顿的权力金 你赚了我的权利金 然后你平仓一共亏损60元每顿 能够减少你的损失
你现在是9月份的大豆期货合约的多头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格下降 你就会卖出看涨期权 你就是期权的卖方 我预期未来大豆期货合约会上涨 我就愿意付你50每吨的的权利金来买你的大豆期货合约 我就是期咐如权的买方 过了一段时间 9月份大豆期货合约 涨到3890 元每吨 如果我行权 我将会是期货上的多头 我会亏损110元每顿 所以我行权损失50元每吨的权利金 你赚我的权利金 然后你平仓后一共亏损60 元每吨 减少你的损失