1、已知即期汇率和年利率，求远期汇率
设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40
一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。
二:按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
拓展资料
远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：
(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。 若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。
2、请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算？
英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。
拓展资料：
一、定义：远期汇率是“即期汇率”的对称，远期外汇买卖的汇率，通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。
二、作用：远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。
1、一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。
2、按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。
3、远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
三、计算方法：远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式，通过计算公式可以发现：
1、A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；
2、同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。
远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关，掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
四、远期汇率的报价方法通常有两种：
(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。
3、远期汇率怎么算
远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。
上面两个公式里是有三个不同汇率的，升水和贴水的汇率是外汇汇率，即1单位外币能兑换多少本币 ，直接标价法的远期、即期汇率指的是1单位外币能兑换多少本币。
正好与外汇汇率的标准一样， 但是间接标价法上的远期、即期汇率指的是一单位本币能替换多少外币，这与外汇汇率的标准正好相反，这样就导致公式的不一样
4、六个月远期价差为30/20怎么理解
远期差价是远期汇率与即期汇率的差额。用升水、贴水或平价来表示。升水表示远期汇率比即期汇率贵，贴水表示远期汇率比即期汇率便宜，平价表示二者相等。由于对汇率的标价方法不同，虽然对升水和贴水的概念是一致的，按远期差价具体计算远期汇率的方法也不同。按直接标价法表示，远期差价如贴水，远期汇率等于即期汇率减贴水; 远期差价如升水，则反之。按间接标价法表示，远期差价如贴水，远期汇率为即期汇率加贴水; 远期差价如为升水，则反之。
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5、即期汇率与远期汇率的关系及换算方法
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。
远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。办理即期和远期外汇交易不需要额外费用。由于未来外汇汇率波动的不确定性，客户主要承担的市场风险。如需进一步了解，请详询对公开户行。
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6、远期汇率怎么计算
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。
同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）
一个月远期汇率为：56/45
由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：
一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元贬值，日元升值。
三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
(6)汇率怎么计算远期差价扩展资料：
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。
一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。
远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
7、关于远期汇率的报价方法
一般都只报后2位的
前大后小是贴水
前小后大是升水
比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.6040~1.6050
前者是银行买入价，就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑，你能以1.6040卖出1英镑给银行；后者是银行卖出价，你能以1.6050买到1英镑
假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水那么就是说三个月远期汇率是
1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130
就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆
如果报价是80/64，那么就是英镑贴水
1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
8、知道汇率和报价点数怎么算远期汇率
知道汇率和报价点数不能算出远期汇率。远期汇率计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360，从这个计算公式可以得到，远期汇率与即期汇率、拆借利率和远期天数有关系。只知道汇率和报价点无法计算远期汇率。
9、已知即期汇率和存款年利率怎么算远期汇率
欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。
这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。
起初10000欧元可以兑换10000x澳元。
1年后，10000欧元可得本息10350欧元，10000x澳元可得本息为10600x澳元。远期汇率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080