1、套利操作的技巧
在目前的國內期貨市場中，普遍盛行著"對鎖"的操盤方式也是一種套利操作的"變種"。從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從股市涌進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同，這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊行情時，非常有利於機構的應變。因為在交易規則中，當出現單邊漲跌停板時，市場的成交以平倉為先，這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中，持有對鎖單的大資金，可以採取"高平多單，低平空單"，來回博取差價的方法賺取利潤。另外，由於目前國內期貨市場的容量並不大，大資金在單一合約上建立租祥模單一頭寸會造成合約價格的暴漲暴跌，從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性，但是在實際的操作中我們應注意以下幾點：
（1）選擇套利價差最大時進場，最起碼要超過或達到歷史平均價差水平，在實際操作中也可分批入場。
（2）避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約，以免發生平倉風險。
（3）最好不要參與近月合約的套利交易，以免發生逼倉風險。
（4）進行內因套利時，要檢查一下套利弊緩的依據是否仍然有效，有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外，客觀風險在套利操宴型作中也是應該注意避免的，主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。
2、在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊
跨期套利：就是同時買入或賣出同種類期貨合約，數量相同，方向相反，但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約，需要同時賣出鬧肆N手5月（不同的交割月）的銅期貨合約。
套利操作要點：
第一點：開倉與平倉的兩個合約一定要同時進行，這是要點。
第二點：套利不是以開倉與平倉的絕對價格來計算盈虧的，而是以開倉時的價差與平倉的價差來計算的。
價差是指開倉或平倉時同時買入與賣出之間的價格差。
舉例：
開倉時：3月銅50000元/手，5月銅的53000元/手，這時我們買入3月純扮銅，賣出5月銅，兩者價差為3000元；
平倉時：
A.假如平倉時價格同時上漲，3月銅為55000元/手，5月銅為56000元/手，價差為1000元，那麼我們獲利就是2000*N手。
B.假如平倉時價格同時下跌，3月銅為48000元/手，5月銅為50000元/手，價差為2000，那麼我們獲利就是液褲轎1000*N手。
上面的情況屬於賣出套利，即價差縮小，不管上漲或下跌都會盈利；如果是買入套利，只要價差擴大，不管價格上漲或下跌都會盈利，這段話就是套利操作的重點，只要記住就OK！
至於買入套利和賣出套利的區分則以價格較高的合約進行區分就行，買入價格較高合約的為買入套利，賣出價格較高合約的為賣出套利。
套利是在兩個合約之間的價差處於不合理狀態下進行的，可以通過以往的合約之間價差進行對比，但要考慮持倉費等其他變動因素！風險較小，但理論上風險小，實踐上還是有風險的，入市須謹慎。
3、外匯交易中常用的套利手段有哪些
套利交易屬於一種低風險的盈利方式,在08年金融風險時期比較盛行.因為外匯市場中的利息是以天來進行結算的,周三過夜鏈兄的利息過是平時的三倍,投資棚盯襲者在利息結算之前買入低利率兌高利率的貨幣對,利息結算以後再反向平倉操作,這中間就有一個利息差,也就是持有買入高利率的貨幣收益大於借入低利率所支付的利息,這就是套利交易的基本的盈利方式.很多人都是通過這種買入高利率貨幣賣出低利率貨幣來賺取隔夜利息.
一、常用的套利手段有以下幾點：
EA交易
對沖交易
二、
一般進行外匯套利交易的貨幣對要有以下兩個特點:
1、兩種貨幣之間的利息率差很大.
2、該貨幣是處於上行趨勢中的貨幣.
例如澳大利亞銀行的利率是4.5%,
而美聯儲的利率是0.5%,
也就是說,存在著4%的利率差異,貨幣在2001年到2007年的6年間,
從0.4800漲到了則培0.9800,
漲幅5000點,
處於明顯的上升期,這就比較適合進行套利交易，更多請參看匯龍投資網。
套利交易主要取決於利率的波動,這也是投資者需要關注的焦點,各國的央行都會進行每月的利率調整決議這就關繫到投資者的具體盈利情況,所以做套利交易的投資者應該實時關注各國央行發布的利率決議.另外,掌握套利交易的同時還要對市場有一個大致的了解過程,這對交易者分析市場行情也是有一定的優勢的.
4、跨期套利如何操作
同一品種不同月份合約利用價差達到賺取利潤的目的就是跨期套利。一般來說蝶式套利沒什麼可說的，只有熊市套利和牛市套利兩種能現實應用的套利方法。具體為：熊市套利----近期合約價格高於遠期合約，遠期合約做空，近期合約做多，利用遠期合約在熊市中下跌幅度超過近期合約獲得利潤；牛市套利----近期合約價格高於遠期合約，近期合約做空遠期合約做多，利用畢派渣遠期預期上漲幅度超過近期獲取羨模利潤。
現實中很難把握套利的具體節奏，國內跨期套利品種最多的為連豆的主力和次主力合約。例如在今年年初連豆905合約與909合約價差達到最高240元時，開905合約空單1手，開909合約多單1手。手悄當價差縮小到預期時解除套利，獲取利潤。
不過因為存在強弱關系，套利往往不能在短期獲得可觀利潤。所以雖然很多品種存在套利可能，但是國內唯一可做的只有大豆。
5、如何有效的進行外匯套利交易
真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。
掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出族做行同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又兆嘩買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。
在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交胡梁易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。
6、在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊
纖梁持倉費用是決定近期合約和遠期合約價格升貼水幅度的基本因素。它是為持有商品而必須支付的倉儲費、交割費、利息等費用。由於持倉費用的存在使得在正常情況下遠期合約價格應該高於近期合約。
當遠期合約價格與近期合約價格差額高過套利成本的時候就出現套利機會：
10.16 出現套利機會的品種：白糖
操作思路：
買入近期合約同時賣出相同數量的絕棗遠期合約
近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價格）
遠期合約：SR807合約：4256元/噸（10月16日上午10：50價格）
合約差價：SR807-SR801=260元/噸
考慮白糖做跨期套利好處：
倉單共用，買入SR801合約倉單，同樣可以用並豎拆於SR807合約的交割
同時：根據交易所規定，買入SR801合約倉單用於SR807合約的賣出交割不需要考慮升貼水問題
根據交易所規定：
某一製糖年度生產的白糖可用於該製糖年度結束後的當年11月份，且從該製糖年度結束後的當年11月份，且從當年8月份開始並逐月增加貼水，貼水標准為10元/噸。
1、 交割成本
套利成本＝倉儲費＋資金利息＋交易、交割費用＋增值稅
1.倉儲費
5月1日-9月30日：0.40元/噸.天
其它時間：0.35元/噸.天
2.交割手續費
1元/噸（單方）
3.交易手續費
10元/噸（單方）
4.年貸款利率
6.21%
5.增值稅
增值稅以價差250元/噸來計
（除去交易和交割費用後的價格差）
2、 套利成本
七個月套利成本
倉儲費（噸）
資金利息
交易交割費用
增值稅
合計
75*0.4+106*0.35
0
2+20
250*13%
67.1
0
22
32.5
121.6
使用自有資金
根據當前260元/噸的合約差價
跨期套利的利潤為：260-121.6=138.4元/噸
7、外匯套利交易交易的全過程
1、套利交易在概念上，我們都有些混淆。我們可以轉變成對沖交易。
2、對沖就是旦讓察風險對沖過後的。對沖模式就是模茄尋找無風險套利模式。
3、華爾街上的對沖，包含了外匯，期貨，股指，國債等，全球市場都在他們的研究范圍之內。工具可以非常復雜。當然都是在不斷地演算過程之中。
4、國內的期貨公司已經開始研究對沖了。這個是沒滑或法買的。這都是核心秘密。我們可以從最簡單的對沖開始。比如歐美和美瑞對沖，美瑞和美加對沖，澳美和美瑞對沖。等等。
8、外匯套利交易的具體原理和具體操作流程？
目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由於平台杠桿的存在，1手100000美金的標准合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由於資金決定的，由於息差客觀存在，平台不會為客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差，匯價每天的波動一天100點屬於正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝著你逆勢的方向走了200點，那麼一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。
那麼市場中真正的外匯套利是什麼呢？真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。
目前市場上也存在一種類似於中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由於全球原油市場較為龐大，所以也會產生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。
9、什麼是跨境稅收套利
跨境稅收套利是為了達到雙重不征稅的目缺並的，利用國家間的稅制差異而進行的交易行為。兩國不同的稅制規則主要涉及來源地、居住地的認定、轉移定價、對一項所伏扮跡得的定性的差異等等。在很多情形下，這種不一致讓納稅人通過跨境交易籌劃達到跨國所得在兩個國家雙重不征稅的目的。
跨境稅收套利有兩個基本特徵，即跨國納稅人利用了兩個國家不同的稅制，以及這種利用行為最終使得跨國納稅人獲得雙重不征稅的稅收利益缺信，而如果此交易完全發生在一個國家內則不會產生此項稅收利益。
10、外匯市場如何使用套利交易？
套利交易在期貨市場被廣泛運用，那麼做外匯能不能做套利交易呢？因為外匯也是可做雙向的，所易顯然也是可以的！跨幣種套利：那麼什麼樣的情況才可做套利呢？首先要選取相關性郊強的兩個幣對！如歐元\美元和英鎊\美元,原油和金都是趨勢關聯很大的,現以歐元\美元和英鎊\美元為例講解!歐元\美元和英鎊\美元大家都知他們走勢是正相關幣種!兩匯率一般會有一個正常的匯率差,但當一定時候兩個匯差會超出正常范圍,如認為匯差過小,預計未來匯差將會擴大或認為近來英鎊會強過歐元,那麼這時我們就可以買入英鎊賣出歐元(因為英一般比歐匯率大)以期未來匯差擴大盈利!當匯差回到正常再同時平倉獲利了結!當認為匯差過大,預計未來將縮小或認為未來歐元會強過英鎊,就做買入歐元賣出英鎊套利!等待匯率回到正常再作了結!套利的優點:不用管未來匯價是漲還是跌,是要看哪個幣種將會比另一個會強或弱就行了!且風險比較小！不受平台點差大小影響！注意點：要考慮所用平台的傭金的大小，所用兩幣種隔夜利息的收支！如能有利息收入的幣種最合適套利！要支出利息大的幣種不太合做套利！