1、請利用利率平價理論計算三個月遠期匯率
計算三個月後的遠利匯率,根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.以此分析利差與匯率差的變動幅度應該一致.
1遠期匯率R1
借美元(4%)即期兌換成歐元(0.7769),存三個月(3%),期滿後取出歐元以遠期價(R1)賣出得到美元,正好是美元借款本利,則有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.遠期匯率R2
借歐元(3.125%),即期兌換成美元(0.7782),存三個月(3.75%),期滿後取出美元以遠期價(R2)賣出得到歐元,正好是歐元借款本利,則有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3個月遠期匯率:USD/EUR=0.7750/70。
2、關於遠期匯率的計算，，，，急，，，，
遠期匯率，計算的是價格問題，僅僅涉及到利率差。
比如你說的韓元利率為4% ，而美元為2.5%，
這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5% 這是一年期的利差，那麼120天的利差就是 1.5%*120/365
也就說120天後的雙方的利差額為1.5%*120/365，
遠期匯率為；1120+1120*（4%-2.5%）120/365
swap rate是掉期匯率約定的匯率，指定的匯率，比方你說的120天後的匯率，銀行會有一個報價，我們計算的遠期匯率拋去了這期間匯率的波動。
1美元=1100韓元
1歐元=1.4美元，
那麼1歐元=1.4美元=1.4*1100韓元
希望以上回答對您有幫助
3、匯率的遠期點數怎麼計算
匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。
4、已知即期匯率和存款年利率怎麼算遠期匯率
歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。
這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率為x，根據利率平價原理求解，即起初等價的歐元和澳元，在1年後的歐元本息與澳元本息等價，1年後的澳元本息除以歐元本息就是1年期遠期匯率。
起初10000歐元可以兌換10000x澳元。
1年後，10000歐元可得本息10350歐元，10000x澳元可得本息為10600x澳元。遠期匯率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080
5、遠期匯率的計算
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
計算舉例
在1997年中國銀行獨家推出了遠期結售匯業務的時候，對外公布遠期四個月美 元的結匯價格高達8.4以上，甚至有達到8.5的時候，比正常的8.27左右的結匯價格高出了許多 。當時正值亞洲金融危機開始，亞洲許多國家的貨幣受到沖擊而大幅度貶值，人民 幣貶值的謠言四起，中國銀行公布了如此高的遠期結匯價格，許多不明白遠期價格形成機 制和計算方法的公司都不理解，擔心這是人民幣貶值的前奏，或代表了人民幣貶值的趨勢，因 為他們認為，如果人民幣不貶值，今天結匯價是8.27，四個月後也是8.27，那麼中國銀行能提 供四個月期的結匯價為8.4，到時如果市場價格低於8.4，中國銀行肯定會虧錢，銀行又肯定不 會做虧本生意，說明四個月後人民幣的匯率起碼要貶值到8.4以上。其實這是由於許多公司不理 解遠期外匯買賣價格是怎麼樣形成和計算的。
比如說在三個月後要將美元兌換成日元，方法有兩個，一個是現在將美元兌換成日元，把日元存定期三 個月，另外一個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成日元。這兩種方 法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。但是美元和日元的利率是不同的 ，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的 是遠期匯率。所以遠期價格主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即 第一個貨幣或數值不變的貨幣）當作是A貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數值變化的貨幣） 當作是B貨幣，它們的遠期計算公式是：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。
比如說美元一個月期的同業拆借利率為2.46%，日元的利率為0.11%，日元/美元的即期匯 率為120.45，用這些因素就可以計算出一個月期日元/美元的遠期匯率了：
一個月期日元/美元匯率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是說，日元/美元一個月期貼水24點。
同樣就不難理解為什麼1997年時中國銀行的遠期結匯價格高達8.4以上了。當時人民幣資金 市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為13%），而美元的同業拆借利率不到5%， 以此計算四個月期人民幣/美元的遠期匯率為
四個月期人民幣/美元匯率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49
所以，確信人民幣匯率不會貶值的進出口公司，利用中國銀行公布的較高的遠期結匯牌價， 紛紛將未來出口收入的外匯與中國銀行簽定遠期結匯協議，在別的公司還只能用8.27的即期牌 價結匯時，他們已經可以享受到8.3、8.4甚至高達8.5的遠期結匯牌價辦理出口結匯，不到一億美元的出 口收匯，這些公司通過中國銀行「外匯錦囊」中的遠期結匯業務額外獲得了數百萬元人民幣的匯兌收入。同樣，在1999年，由於擔心美國經濟出現通貨膨脹，美國聯邦儲備銀行多次提高了美元的利率，使美元的同業拆借利率高達6.5%，而人民幣的同業利率大幅度下降到3%左右，使中國銀行的遠期結售匯牌價由大幅度的升水變為大幅度的貼水，四個月期的遠期售匯價格不到8.2， 較近8.3的即期售匯牌價貼水了0.1，許多需要購買美元支付進口需要的公司又紛紛與中國銀行簽定遠期售匯合同，同樣的售匯金額，節省了數百萬元人民幣的購匯費用，極大改善了公司的 經營效益。
6、已知即期匯率和年利率，求遠期匯率
設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40
一:遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。
二:按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
拓展資料
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。 若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
7、遠期匯率如何計算
遠期匯率＝即期匯率＋熂雌諢懵省粒ǎ虜鸞櫪率－Ａ拆借利率）×遠期天數÷３６０
從這個計算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而遠期匯率如果Ｂ貨幣的利率高於Ａ貨幣的利率，公式中的中括弧值為正數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果Ｂ貨幣的利率低於Ａ貨幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯率的價差也越大。
比如說美元一個月期的同業拆借利率為２．４６％，日元的利率為０．１１％，美元／日元的即期匯率為１２０．４５，用這些因素就可以計算出一個月期美元／日元的遠期匯率了：
一個月期美元／日元匯率＝１２０．４５＋煟保玻埃４５×煟埃１１％－２．４６％×３０÷３６０牐劍保玻埃４５＋煟０．２４牐劍保玻埃２１也就是說，美元／日元一個月期貼水２４點。
同樣就不難理解為什麼１９９７年時中國銀行的遠期結匯價格高達８．４以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為１３％），而美元的同業拆借利率不到５％，以此計算四個月期美元／人民幣的遠期匯率為
四個月期美元／人民幣匯率＝８．２７＋煟福２７×煟保常ィ５％×１２０÷３６０牐劍福２７＋煟埃２２牐劍福４９
所以，當年確信人民幣匯率不會貶值的進出口公司，利用中國銀行公布的較高的遠期結匯牌價，紛紛將未來出口收入的外匯與中國銀行簽定遠期結匯協議，在別的公司還只能用８．２７的即期牌價結匯時，他們已經可以享受到８．３、８．４甚至高達８．５的遠期結匯牌價辦理出口結匯，不到一億美元的出口收匯，這些公司通過中國銀行「外匯錦囊」中的遠期結匯業務額外獲得了數百萬元人民幣的匯兌收入。同樣，在１９９９年，由於擔心美國經濟出現通貨膨脹，美國聯邦儲備銀行多次提高了美元的利率，使美元的同業拆借利率高達６．５％，而人民幣的同業利率大幅度下降到３％左右，使中國銀行的遠期結售匯牌價由大幅度的升水變為大幅度的貼水，四個月期的遠期售匯價格不到８．２，較近８．３的即期售匯牌價貼水了０煟保許多需要購買美元支付進口需要的公司又紛紛與中國銀行簽定遠期售匯合同，同樣的售匯金額，節省了數百萬元人民幣的購匯費用，極大改善了公司的經營效益。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對於遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明Ａ貨幣的利率高於Ｂ貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明Ａ貨幣的利率低於Ｂ貨幣的利率。遠期匯率只是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對我們運用遠期業務防範匯率風險十分有用。